2002.10-2003.7 北京大学金融数学系与深圳联合证券公司研究所合作课题:组合投资策略选择与调整 . 2002.3-2002.10 参与北京大学光华管理学院统计学系的课题:Monte Carlo 方法的研究与应用. Zhan H R, Cheng Q S. A New Approach to Compute the Price of Options on the Minimum. or Maximum of Two Average Price, submitted to International Journal of Theoretical and Applied Finance,2002. 詹惠蓉,程乾生. 拟蒙特卡罗法在亚洲期权定价中的应用. 2003, 数学的实践与认识(已接收). 詹惠蓉,程乾生. 亚洲期权价格的一个新的多元控制变量估计. 北京大学学报,(自然版科学版),2004,40(1):5-11. 詹惠蓉,程乾生. 依赖时间参数的亚洲期权的定价, 管理科学学报(在审之中),2002